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Titre :
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Théorie de l'estimation ponctuelle paramétrique
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Auteurs :
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Roudolf Iasnogorodski, Auteur ;
Hugo Lhéritier, Auteur
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Type de document :
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texte imprimé
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Editeur :
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Les Ulis : EDP Sciences, 2003
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ISBN/ISSN/EAN :
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978-2-86883-679-3
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Format :
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352 p. / ill. / 23 cm
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Note générale :
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Bibliogr. p. 347-352; Index
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Langues:
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Français
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Index. décimale :
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519.544 (Théorie de l'estimation (mathématiques statistiques))
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Mots-clés:
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Statistique mathématique : Théorie asymptotique
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Estimation de paramètres
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Estimation ponctuelle
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Résumé :
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Les statistiques sont une branche des mathématiques qui allient les résultats abstraits et les applications pratiques. Toute observation expérimentale s'exprime sous forme de données numériques ou qualitatives, dont il faut ensuite extraire un maximum d'informations. Pour de nombreux modèles, la Théorie de l'estimation ponctuelle paramétrique permet de le faire, au moyen d'outils de calculs directs. Le présent ouvrage trace un portrait complet de cette théorie pour l'étudiant de deuxième ou troisième cycle en mathématiques. La démarche adoptée s'est voulue originale et intuitive, fondée sur de nombreux exemples et relayée par une rigueur des :énoncés et des démonstrations ; ces dernières sont rédigées en détail. Une large place est consacrée aux modèles différentiables en moyenne quadratique, qui jouent un rôle fondamental en estimation. La théorie asymptotique est abordée du point de vue historique, rendant ainsi I'introduction de certains concepts plus naturelle. Enfin, les modèles localement asymptotiquement normaux sont traités en détail, avec des résultats peu répandus dans les livres classiques
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